RSI: aplicación en el trading

Puesto que el mercado es totalmente incontrolable y no se moverá como los operadores desean, hay que aprender a adaptarse a él y encontrar un método para analizar con mayor precisión las próximas fluctuaciones de los precios. Existen muchos indicadores, gracias a los cuales puede analizar y hacer previsiones aproximadas. Muchos operadores eligen el RSI, porque gracias a él pueden anticiparse con mayor precisión a los cambios de tendencia. En este artículo analizaremos con más detalle qué es el RSI y cómo utilizarlo correctamente. Estudiaremos su relación con diferentes tendencias y estrategias de mercado. Comprenderemos los puntos fuertes y débiles de este indicador. También mostraremos cómo puede utilizarse eficazmente en la práctica para minimizar los riesgos. 

¿Qué es el indicador RSI y cómo funciona en el mercado de valores?

El nombre de este indicador significa Índice de Fuerza Relativa. Vio la luz en 1978, cuando se introdujo como un desarrollo de George Wilder. Desde entonces, ha sido la principal herramienta que utilizan los operadores para trabajar en los mercados financieros. Durante muchos años, este indicador ha destacado por su popularidad y eficacia. Se emplea en el análisis técnico para medir la velocidad y la magnitud de los movimientos de los activos. La principal tarea del RSI es analizar la fuerza del impulso del precio y comparar así los niveles de sobrecompra y sobreventa. Se puede colocar en el gráfico como un oscilador, que tendrá valores de 0 a 100. Según este valor, podrá prever el nivel de sobrecompra o sobreventa del activo en el futuro.

Cuando active este indicador, aparecerá una ventana independiente debajo del gráfico, donde podrá ver líneas horizontales discontinuas que indican los niveles de señal para el análisis. Sus parámetros están fijados por defecto con valores de 30 y 70. Si lo desea, puede cambiar todo esto en los ajustes. La escala con los niveles se sitúa en la parte derecha del gráfico.

El principio del indicador es que cuanto más fuerte sea el movimiento alcista del precio y todos los valores de las velas alcistas en la suma, más cerca del valor de 100 estará la línea del indicador, lo que indicará una fuerte tendencia alcista. En el rango de indicadores de 70 a 100 señalará una zona de sobrecompra. El fenómeno contrario se puede descifrar de la misma manera. Cuanto mayor sea la suma de velas descendentes y el fuerte movimiento del precio hacia los límites inferiores, más cerca del valor 0 estará la línea del indicador. Esto indica una fuerte tendencia bajista. En consecuencia, la zona de sobreventa estará en el rango entre 0 y 30. 

Este indicador puede considerarse universal, ya que se utilizará eficazmente tanto en los gráficos de pares de divisas como en otros instrumentos.

Fórmula del RSI: cómo calcular el índice de fuerza relativa

Este indicador, al igual que otros instrumentos, se calcula gracias a una fórmula desarrollada. Se puede dividir en tres etapas para comprender la naturaleza de la acción:

1. Primero tenemos que calcular el rango de cambios positivos y negativos en el precio. Así determinaremos la tendencia del movimiento de las velas. Si la tendencia es alcista, el precio de cierre de la vela actual debe ser superior al precio de cierre de la vela anterior. En este caso, el cambio negativo (D) será igual a 0, y el cambio positivo se calculará mediante la fórmula U = Precio(i) – Precio(i-1). Si la tendencia es bajista, significará que el precio de cierre de la vela actual debe ser inferior al precio de cierre de la vela anterior. Como el rango positivo de cambio de precio (U) será igual a 0, y el negativo se calculará mediante la fórmula D = Precio(i-1) – Precio(i). Si las velas están al mismo nivel, entonces U y D serán iguales a 0. 
2. A continuación, debemos realizar el cálculo de la fuerza relativa. El significado de este proceso se puede traducir como un suavizado de los valores de las variaciones positivas (U) y negativas (D) del precio mediante una media móvil simple (SMA) que se destaca en un periodo determinado (N). Por lo tanto, la fórmula será la siguiente RS = SMA(N) de U / SMA(N) de D.
3. En el tercer paso, pasamos sin problemas al cálculo del indicador RSI. Esta fórmula tendrá el siguiente aspecto RSI = 100 – (100 / (1 + RS)).

Después de haber desglosado la fórmula en los elementos más pequeños y explicado de dónde viene cada uno de los valores, usted será capaz no sólo de sustituir los números en los cálculos, sino también comprender la naturaleza de la aparición de cada uno de estos valores. Ahora estamos aún más cerca de entender el RSI que es.

Relación entre el RSI y las tendencias del mercado

Puede encontrarse con diferentes tendencias del mercado y utilizar un indicador en función de ello. Para estar preparados para todos los casos, vamos a mirar a través del prisma de las diferentes variaciones:

1. El principio del indicador en una tendencia alcista. Aquí, en su mayor parte, el RSI no cae por debajo de los indicadores de 40-50. Cuando cae a tales puntos, es una buena señal para comprar. Si alcanza el nivel de 70 y más, ya será una señal de posible sobrecompra. Pero tenga en cuenta que en tendencias fuertes, el precio puede seguir subiendo. Por lo tanto, recomendamos en esta tendencia abrir una operación en el nivel del RSI indicador 40-50, y fijar el beneficio en el nivel de 70-80. 
2. El principio del indicador en una tendencia bajista. En esta variación, el nivel del indicador muy rara vez se elevará por encima de los valores de 50-60. Si sucede, será un buen punto para las ventas. Una buena señal será cuando el indicador caiga por debajo de 30. Tenga en cuenta que esto no siempre funciona. 
3. El principio de la RSI trading en un mercado lateral, o en otras palabras se llama «plana». En este caso, los puntos ideales para comprar o vender serán los niveles de 30 y 70. Si el indicador estará alrededor de 50, usted no debe hacer nada, porque significa que no hay tendencia y por lo tanto habrá cierta incertidumbre.
4. El principio de funcionamiento del indicador en caso de divergencias. Ahora vamos a considerar cómo utilizar esta herramienta, si recibe señales de crecimiento o caída. Para ello, primero debe aprender a reconocerlas. Si el precio alcanza un nuevo mínimo, y el indicador muestra uno más alto, indica una señal de crecimiento. En este caso, se caracteriza la debilidad de la tendencia bajista y debe estar preparado para una inversión al alza. Si el precio hace un nuevo máximo, y el indicador muestra un máximo inferior, nos habla de la señal para una caída. En este caso, tenemos que prepararnos para una posible caída, porque tal divergencia indica el debilitamiento de la tendencia alcista. Esta comprensión de estos procesos nos ayudará a predecir los cambios de tendencia y a entrar en operaciones en este periodo. 

Ahora ya sabe cómo reconocer los diferentes comportamientos del mercado y cómo reaccionar ante ellos con la ayuda del indicador. También debe recordar que la herramienta por sí misma puede no ser siempre precisa, por lo que es mejor utilizarla con otras herramientas. Éstas pueden ser la EMA (50/200), el MACD y los niveles de soporte/resistencia. 

Mercados ideales para operar con el indicador RSI

Es posible que el indicador no funcione eficazmente en todo tipo de mercados. Por lo tanto, es mejor elegir las condiciones de mercado ideales, en las que será posible aplicar esta herramienta con la mayor precisión posible. Una de las variantes ideales es plana. Aquí el indicador mostrará con precisión las zonas de sobrecompra y sobreventa. Así, será posible encontrar puntos de entrada y salida más precisos, ya que será posible guiarse por rebotes desde el límite del rango. 

También será eficaz a la hora de corregir en mercados de tendencia a medio plazo. En este caso, tras la corrección, podrá utilizar inmediatamente la herramienta para encontrar puntos de entrada en la tendencia. En este caso, las buenas señales producirán niveles más bajos.

Para utilizar eficazmente el indicador para scalping y day trading, debería utilizarlo en mercados muy volátiles con movimientos a corto plazo. Pero tendrá que reaccionar rápidamente al nivel del indicador y así captar los movimientos a corto plazo. Recuerde que en tendencias fuertes y en periodos de baja volatilidad el indicador funcionará muy mal.

Estrategias prácticas del RSI para principiantes

La sencillez de uso del indicador permite que incluso los principiantes puedan dominarlo. Pero para hacerlo de forma eficaz y correcta, veamos estrategias prácticas en el uso de esta herramienta. Destacaremos las más básicas para que los principiantes tengan una base para posteriores ajustes. Entre las estrategias básicas podemos distinguir: 

1. La estrategia clásica basada en los niveles de sobrecompra y sobreventa del indicador. Aquí se toma como base el uso clásico de herramientas para marcar límites. Para ponerla en práctica, es necesario abrir un gráfico sobre un activo concreto y utilizar la opción de añadir un indicador con un periodo de 14 velas. Debe abrir operaciones sólo después de confirmar las señales, y cerrarlas cuando el indicador alcance la zona neutral de 40-60. 
2. Estrategia de uso del indicador RSI con niveles de soporte y resistencia. Para hacerlo correctamente, primero debe aumentar el marco de tiempo y buscar niveles horizontales importantes, que el precio ha alcanzado y revertido muchas veces antes. Después, puede apuntar a estos límites y vigilar el comportamiento de los indicadores cerca de ellos. De este modo, podrá anticipar con mayor precisión los momentos de cambio de tendencia y filtrar las señales falsas.
3. La tendencia funciona junto con la media móvil exponencial en el periodo de 50. Esta herramienta adicional puede ayudar a determinar la tendencia general, siempre que el precio esté por encima de su nivel 50. Para ello, se añade otra línea indicadora al gráfico. 
4. Estrategia basada en la divergencia. La divergencia se produce cuando el precio y el indicador comienzan a moverse en direcciones diferentes. Sirve como señal sobre la posibilidad de un cambio de tendencia. Hay dos tipos de divergencia: cuando la señal va hacia la compra, o va hacia la venta. En consecuencia, se denominan divergencia alcista y divergencia bajista. Una divergencia alcista se produce cuando el precio hace un nuevo mínimo, mientras que el indicador empieza a formar un mínimo más alto. En este caso, debe interpretar que el impulso bajista comienza a debilitarse y a prepararse para un cambio de tendencia. En caso de divergencia bajista, todo sucede en sentido contrario. En esta estrategia, hay que esperar a las primeras señales de divergencia y, a continuación, utilizar otras herramientas para confirmar la señal y poder entrar en la operación. 
5. Estrategia en un marco temporal de cinco minutos. En este caso, el indicador está configurado para un periodo más corto y puede ajustarse a 7. Así puede reaccionar más rápidamente a los cambios impulsivos del mercado. Esta estrategia se utiliza para scalping y operaciones intradía. Es adecuado para aquellos que quieren hacer más operaciones en un corto período de tiempo.

Como puede ver, hay muchas estrategias que aumentan la eficacia del indicador. Si usted es un principiante, se recomienda probar todas ellas en modo demo primero y elegir la más adecuada para usted. 

Estrategia avanzada con doble divergencia RSI

Gracias a la estrategia avanzada de doble divergencia, puede analizar un patrón de inversión más fiable. Su uso consiste en confirmar la segunda divergencia con la primera divergencia. Para ello, primero debe identificar la primera divergencia y esperar a que la segunda divergencia refuerce la probabilidad de una inversión. Se puede lograr una confirmación adicional de la señal con la ayuda de los volúmenes y los patrones de velas. Cuando esté seguro de su previsión, puede entrar en la operación.

Ventajas y limitaciones del indicador RSI

Como todas las demás herramientas, ésta también tiene ventajas y desventajas. Para comprender plenamente qué es el RSI en trading, debe conocer sus puntos fuertes y débiles. Sólo entonces estará preparado para diferentes situaciones en el mercado. Entre las principales ventajas del indicador se pueden destacar estos puntos:

• es muy fácil utilizar esta herramienta, que a su vez proporciona una gran información sobre la situación del mercado. Incluso los nuevos operadores pueden utilizarla y descifrarla. Hay reglas muy simples aquí, que se basan en los niveles de la herramienta. Si sube por encima de 70, el activo puede estar sobrecomprado en cualquier momento y entonces la tendencia cambiará de dirección. Si cae por debajo de 30, entonces, por supuesto, el activo tiene una alta probabilidad de estar sobrevendido y esto puede conducir a un cambio de tendencia a una creciente;
• actúa como una poderosa herramienta para anticipar los cambios de tendencia. Para ello, es necesario observar la divergencia entre el movimiento del precio y el indicador. Cuando la tendencia es bajista y el indicador empieza a formar mínimos más altos que el precio, significa que la tendencia bajista se está debilitando y que su dirección puede cambiar en cualquier momento. Si la tendencia es rápidamente alcista, pero observa que el indicador empieza a formar máximos más bajos que el precio, esto presagia la posibilidad de un cambio de dirección a la baja;
• versatilidad y flexibilidad de los ajustes para adaptarse a cualquier estilo de negociación. En la configuración del indicador se puede establecer un número determinado de velas a analizar. Se considera un valor medio de 14. Para scalping utilice de 5 a 7. Para análisis a largo plazo, la mejor opción es más de 21;
• se puede combinar con otros indicadores para una mayor precisión y eficacia. Debido al hecho de que muy a menudo es posible encontrar señales falsas, para evitar esto, puede utilizar el indicador con medias móviles EMA y SMA. Los niveles de soporte y resistencia se pueden conectar a él para una determinación más precisa de los puntos de entrada. Cuando necesite confirmar momentos de reversión, se utilizan adicionalmente patrones de velas. Y cuando quiera confirmar adicionalmente la tendencia actual, entonces prepárese para añadir herramientas como el MACD y el Estocástico. Esta combinación diversa le ayudará a mejorar el rendimiento positivo de sus operaciones. 

Ahora, después de haber considerado las ventajas del indicador en detalle, pasemos a sus desventajas y limitaciones. Entre ellas podemos destacar: 

• en caso de tendencias demasiado fuertes, puede haber señales falsas. Este es uno de los principales problemas de una herramienta de este tipo. Tal caso puede ocurrir si los plazos son pequeños. Por lo tanto, se recomienda aumentarlos para analizar la situación de forma más holística;
• el efecto retardado de la señal y la sensibilidad a los parámetros. Debido a que el indicador se forma sobre la base de datos pasados, las señales para abrir una operación pueden llegar demasiado tarde. Por lo tanto, en este caso, se recomienda especificar un período más corto de 7 o 10 velas en los parámetros. Y para analizar menos señales falsas, es más casto combinar el indicador con otros instrumentos;
• si el mercado es muy volátil, el RSI indicator se vuelve ineficaz. En este caso, la amenaza reside en el aumento de señales falsas en caso de fluctuaciones impulsivas y bruscas de los precios. En este caso, será imposible utilizar esta herramienta por sí sola y será necesario combinarla con otros indicadores;
• no se tienen en cuenta otros factores fundamentales a la hora de analizar la situación. Aquí sólo se toma como base el precio y no se tienen en cuenta otros acontecimientos. Así, si hay un fuerte trasfondo de noticias, este indicador será ineficaz. Para evitar esta situación, le aconsejamos que tenga en cuenta el análisis fundamental además del análisis del instrumento. 

El RSI en sí es una herramienta poderosa que funciona con la mayor precisión. Pero si no sólo conoce sus puntos fuertes, podrá maximizar su uso en un mercado volátil. 

Ejemplo práctico: estrategia RSI paso a paso

Para utilizar la estrategia del indicador en la práctica, debe seguir estas secuencias:

1. Configuración del gráfico. Aquí debe seleccionar un activo, un marco temporal, añadir un indicador con la configuración estándar y una media móvil EMA (50) para filtrar la tendencia. 
2. Defina la tendencia. Puede ser ascendente, descendente o plana. 
3. Buscar señales. Aquí puede utilizar diferentes estrategias, que hemos descrito anteriormente en el artículo. 

Además, no olvide establecer stop loss y take profit para minimizar el riesgo de pérdidas y maximizar los beneficios.